Rozwiązania dla Rynków Kapitałowych

W czym możemy Ci pomóc?

Łączymy kompetencje ilościowe, ekspercką wiedzę z zakresu rynków kapitałowych i kompetencje IT, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać Instytucjom Finansowym systemy dostosowane do ich potrzeb, zbudowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i generującymi przewagę konkurencyjną.
150 +
profesjonalistów korzysta z naszych rozwiązań

Nasze systemy tworzymy z myślą, aby:

Automatyzowały i porządkowały

procesy biznesowe, przynosząc jednocześnie klientom wymierne korzyści finansowe.

Zaskakiwały

pięknymi i prostymi interfejsami bez konieczności używania instrukcji.

Ułatwiały pracę użytkownikom

były szybkie i proste we wdrożeniu oraz po prostu działały od dnia „0”.

Zarządzanie aktywami

Nasze oprogramowanie będące ekosystemem aplikacji dla firm zarządzających aktywami (TFI), pozwala na automatyzację, profesjonalizację i uproszczenie procesów w organizacji. Architektura modułowa systemu pozwala na wdrożenie wybranych modułów i znaczące obniżenie ryzyka operacyjnego związanego z wdrożeniem aplikacji. System dostępny jest przez przeglądarkę i wykonany w najnowocześniejszych i interaktywnych technologiach.

Zarządzanie ryzykiem​

Oferujemy szeroki zakres usług consultingowych w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych:

  • Tworzenie modeli ryzyka, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. modeli VaR).
  • Outsourcing procesu zarządzania ryzykiem na każdym jego etapie (pomiar ryzyka, monitoring ryzyka, raportowanie ryzyka).
  • Audyt procesu zarządzania ryzykiem, stosowanych modeli i adekwatności metod.
  • Audyt zgodności wyników zarządzania funduszami ze standardami prezentacji wyników GIPS (Global Investment Performance Standards).
  • Implementacja systemów zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz operacyjnym.
  • Wsparcie w Asset/Liability Matchingu w Firmach Ubezpieczeniowych.
  • Doradztwo przy implementacji GIPS.

Wycena aktywów

System AVS (ang. Asset Valuation System) z modułem eFR (ang. easy Financial Reporting) stanowi kompleksowe rozwiązanie do księgowości, wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych dla TFI, PTE, TU, Depozytariuszy oraz spółek Asset Management. 

AVS zapewnia m.in.:

  • Skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie pracochłonności procesu wyceny oraz publikacji wyników.
  • Usprawnienie działania, zapewnienie spójności danych i zwiększenie wydajności zespołu wyceniającego.
  • Kompleksową audytowalność danych w systemie w oparciu o zapisy księgowe i dokumenty źródłowe.
  • Utrzymywanie rejestru ewidencji transakcji zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy MiFID.
  • Badanie limitów inwestycyjnych na potrzeby nadzoru pod kątem ograniczeń wynikających z ustawy, rozporządzeń i statutów funduszy.

KID PRIIPS

PRIIP są częścią dążenia Unii Europejskiej do zwiększenia przejrzystości i efektywności na rynku inwestycji detalicznych. UE chce pomóc konsumentom (tj. osobom niebędącym profesjonalistami) lepiej zrozumieć kupowane przez nich inwestycje i w rezultacie ułatwić konsumentom poruszanie się po detalicznym rynku inwestycyjnym.

Kluczowe cechy produktu:

  • Oszczędność czasu dzięki pełnej automatyzacji procesów generacji KID
  • Automatyczne tworzenie dokumentów KID na żądanie przez cały cykl życia produktu
  • Automatyczne tworzenia KID-ów dla PRIIP z wyliczonymi kluczowymi wartościami ryzyka i scenariuszy stóp zwrotu oraz inną statyczną i dynamiczną zawartością.
  • Automatyczne pobieranie danych od klienta.
  • Raporty dostępne w formatach Word i PDF.
  • Aplikacja działa w modelu SaaS (Software as a Service) oraz daje pełną możliwość outsourcingu procesów.
  • Integracja komunikacji za pomocą SFTP i API.
  • Archiwizacja tworzonych dokumentów KID przez 10 lat.
  • Automatyczna dystrybucja dokumentów e-mailem według wskazanych ról lub na serwer SFTP.
  • Branding na dokumentach.
  • Wstępnie zdefiniowany tekst.

Wycena instrumentów

Specjalizujemy się w wycenie i automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem egzotycznych instrumentów pochodnych, portfeli wierzytelnościowych i derywatów kredytowych.

  • Tworzenie modeli wyceny, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. wycena egzotycznych opcji OTC, CDSów, instrumentów ustrukturyzowanych, wycena portfeli wierzytelnościowych).
  • Audyt wyceny i raportowania wartości instrumentów pochodnych przez stronę wystawiającą/kwotującą instrument (kontrahenta).
  • Outsourcing procesu wyceny instrumentów finansowych.
  • Tworzenie rozwiązań IT służących automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych.
  • Tworzenie instrumentów finansowych, sekurytyzacja i serwisowanie zsekurytyzowanych instrumentów.
Trading i egzekucja transakcji
Posiadamy istotne doświadczenie i gotowe do wdrożenia rozwiazania IT z zakresu:

  • Analizy i backtestingu strategii transakcyjnych.
  • Tworzenia i optymalizacji strategii inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii typu: trend following, trend reversion, statistical arbitrage.
  • Budowania algorytmów egzekucyjnych i ich optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych.
  • Optymalizacji portfela inwestycyjnego i jego dynamicznego hedgingu.
  • Zarządzania ekspozycją na ryzyko.
  • Dynamicznej wyceny i kwotowania opcji.
  • Algorytmów market makingowych.
Modelowanie ryzyka kredytowego
Wykorzystujemy unikalny know-how w zakresie metod ilościowych w wspieraniu instytucji w modelowaniu ryzyka kredytowego:

  • Audyt metodologii i efektywności modeli do oceny ryzyka kredytowego i analiza prawidłowości wyceny portfeli wierzytelności/kredytów.
  • Stress Testing modeli analizy ryzyka kredytowego
  • Wycena portfeli wierzytelności/kredytów.
  • Analiza Big Data wspierająca decyzję w zakresie przyznawania kredytów i oceny ryzyka kredytowego.
  • Wspieranie w budowie narzędzi do oceny ryzyka kredytowego (narzędzia scoringowe i ratingowe).
Modelowanie ryzyka na użytek regulacji
Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu się do zmieniających się regulacji i sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym:

  • sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym: UCITS IV/V – budujemy narzędzia i procedury pozwalające Asset Managerom dostosować się do aktualnych i zbliżających się wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
  • EMIR – wspieramy naszych klientów w wycenie i raportowaniu instrumentów pochodnych.
  • AIFMD – tworzymy dla naszych klientów rozwiązania pozwalające spełnić wymogi raportowe związane z dyrektywą.
  • Basel II/III – uczestniczymy w budowie narzędzi i modeli wspomagających wdrożenie standardu przez Banki.
  • Solvency II/ORSA – pomagamy naszym klientom dostosować się do spełniania wymagań regulacji w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w firmach Ubezpieczeniowych.
Previous
Next

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

System wspomagający zarządzanie aktywami

Risk Analytics to dostarczany w formie usługi system do zarządzania ryzykiem

System wyceny aktywów

Narzędzie do wyceny niestandardowych instrumentów

KID PRIIPS – czyli raportowanie

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Łukasz Wrodycki

Chief Commercial Officer

+48 570 000 191

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.