Rozwiązania dla Rynków Kapitałowych

W czym możemy Ci pomóc?

Łączymy kompetencje ilościowe, ekspercką wiedzę z zakresu rynków kapitałowych i kompetencje IT, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać Instytucjom Finansowym systemy dostosowane do ich potrzeb, zbudowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i generującymi przewagę konkurencyjną.

Nasze produkty

150 +

profesjonalistów korzysta z naszych rozwiązań

Nasze systemy tworzymy z myślą, aby:

Zarządzanie aktywami

Nasze oprogramowanie będące ekosystemem aplikacji dla firm zarządzających aktywami (TFI), pozwala na automatyzację, profesjonalizację i uproszczenie procesów w organizacji. Architektura modułowa systemu pozwala na wdrożenie wybranych modułów i znaczące obniżenie ryzyka operacyjnego związanego z wdrożeniem aplikacji. System dostępny jest przez przeglądarkę i wykonany w najnowocześniejszych i interaktywnych technologiach.

Zarządzanie ryzykiem

Oferujemy szeroki zakres usług consultingowych w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych:

Tworzenie modeli ryzyka, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. modeli VaR).
Outsourcing procesu zarządzania ryzykiem na każdym jego etapie (pomiar ryzyka, monitoring ryzyka, raportowanie ryzyka).
Audyt procesu zarządzania ryzykiem, stosowanych modeli i adekwatności metod.
Audyt zgodności wyników zarządzania funduszami ze standardami prezentacji wyników GIPS (Global Investment Performance Standards).
Implementacja systemów zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz operacyjnym.
Wsparcie w Asset/Liability Matchingu w Firmach Ubezpieczeniowych.
Doradztwo przy implementacji GIPS.

Wycena aktywów

System AVS (ang. Asset Valuation System) z modułem eFR (ang. easy Financial Reporting) stanowi kompleksowe rozwiązanie do księgowości, wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych dla TFI, PTE, TU, Depozytariuszy oraz spółek Asset Management.

AVS zapewnia m.in.:

Skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie pracochłonności procesu wyceny oraz publikacji wyników.
Usprawnienie działania, zapewnienie spójności danych i zwiększenie wydajności zespołu wyceniającego.
Kompleksową audytowalność danych w systemie w oparciu o zapisy księgowe i dokumenty źródłowe.
Utrzymywanie rejestru ewidencji transakcji zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy MiFID.
Badanie limitów inwestycyjnych na potrzeby nadzoru pod kątem ograniczeń wynikających z ustawy, rozporządzeń i statutów funduszy.

KID PRIIPS

PRIIP są częścią dążenia Unii Europejskiej do zwiększenia przejrzystości i efektywności na rynku inwestycji detalicznych. UE chce pomóc konsumentom (tj. osobom niebędącym profesjonalistami) lepiej zrozumieć kupowane przez nich inwestycje i w rezultacie ułatwić konsumentom poruszanie się po detalicznym rynku inwestycyjnym.

Kluczowe cechy produktu:

Oszczędność czasu dzięki pełnej automatyzacji procesów generacji KID
Automatyczne tworzenie dokumentów KID na żądanie przez cały cykl życia produktu
Automatyczne tworzenia KID-ów dla PRIIP z wyliczonymi kluczowymi wartościami ryzyka i scenariuszy stóp zwrotu oraz inną statyczną i dynamiczną zawartością.
Automatyczne pobieranie danych od klienta.
Raporty dostępne w formatach Word i PDF.
Aplikacja działa w modelu SaaS (Software as a Service) oraz daje pełną możliwość outsourcingu procesów.
Integracja komunikacji za pomocą SFTP i API.
Archiwizacja tworzonych dokumentów KID przez 10 lat.
Automatyczna dystrybucja dokumentów e-mailem według wskazanych ról lub na serwer SFTP.
Branding na dokumentach.
Wstępnie zdefiniowany tekst.

Wycena instrumentów

Specjalizujemy się w wycenie i automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem egzotycznych instrumentów pochodnych, portfeli wierzytelnościowych i derywatów kredytowych.

Tworzenie modeli wyceny, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. wycena egzotycznych opcji OTC, CDSów, instrumentów ustrukturyzowanych, wycena portfeli wierzytelnościowych).
Audyt wyceny i raportowania wartości instrumentów pochodnych przez stronę wystawiającą/kwotującą instrument (kontrahenta).
Outsourcing procesu wyceny instrumentów finansowych.
Tworzenie rozwiązań IT służących automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych.
Tworzenie instrumentów finansowych, sekurytyzacja i serwisowanie zsekurytyzowanych instrumentów.

Trading i egzekucja transakcji

Posiadamy istotne doświadczenie i gotowe do wdrożenia rozwiazania IT z zakresu:

Analizy i backtestingu strategii transakcyjnych.
Tworzenia i optymalizacji strategii inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii typu: trend following, trend reversion, statistical arbitrage.
Budowania algorytmów egzekucyjnych i ich optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych.
Optymalizacji portfela inwestycyjnego i jego dynamicznego hedgingu.
Zarządzania ekspozycją na ryzyko.
Dynamicznej wyceny i kwotowania opcji.
Algorytmów market makingowych.

Modelowanie ryzyka kredytowego

Wykorzystujemy unikalny know-how w zakresie metod ilościowych w wspieraniu instytucji w modelowaniu ryzyka kredytowego:

Audyt metodologii i efektywności modeli do oceny ryzyka kredytowego i analiza prawidłowości wyceny portfeli wierzytelności/kredytów.
Stress Testing modeli analizy ryzyka kredytowego
Wycena portfeli wierzytelności/kredytów.
Analiza Big Data wspierająca decyzję w zakresie przyznawania kredytów i oceny ryzyka kredytowego.
Wspieranie w budowie narzędzi do oceny ryzyka kredytowego (narzędzia scoringowe i ratingowe).

Modelowanie ryzyka na użytek regulacji

Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu się do zmieniających się regulacji i sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym:

sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym: UCITS IV/V – budujemy narzędzia i procedury pozwalające Asset Managerom dostosować się do aktualnych i zbliżających się wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
EMIR – wspieramy naszych klientów w wycenie i raportowaniu instrumentów pochodnych.
AIFMD – tworzymy dla naszych klientów rozwiązania pozwalające spełnić wymogi raportowe związane z dyrektywą.
Basel II/III – uczestniczymy w budowie narzędzi i modeli wspomagających wdrożenie standardu przez Banki.
Solvency II/ORSA – pomagamy naszym klientom dostosować się do spełniania wymagań regulacji w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w firmach Ubezpieczeniowych.

Poprzedni

Następny